با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت-های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد.

صنعت گردشگری امروزه یکی از مهم ترین راه های جذب منابع ارزی در دنیا محسوب می شود. ایران نیز، کشوری با جاذبه های دیدنی فراوان برای گردشگران خارجی است و این مسئله می تواند سالانه گردشگران زیادی را به داخل کشور جذب نماید که از این طریق، این صنعت تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد خواهد داشت. با توجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر تلاش بر آن بوده است که رابطه گردشگری و توزیع درآمد بر اساس داده های سری زمانی(1393-1355) با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که، در کوتاه مدت ورود گردشگران خارجی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر ورود گردشگران خارجی باعث می شود که نابرابری درآمد کاهش یابد. هم چنین در بلندمدت ضریب ورود گردشگران خارجی با ضریب -0.01، منجر به کاهش ضریب جینی شده است که باعث کاهش نابرابری می گردد. با توجه به نتایج مشخص است که چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت صنعت گردشگری باعث کاهش نابرابری در ایران شده است.

با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. پژوهش موجود تلاش می کند با مقایسه کشور ایران با سایر کشورهای در حال ظهور و تأثیر بحران ارزی بر بازار دارایی آنها، به ارائه مکانیسم انتقال اثر بحران ارزی بر شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار به عنوان دارایی حائز اهمیت بپردازد. جهت حصول نتایج از داده های ماهانه دوره 1398:12–1387:10و رویکرد خود توضیح برداری مارکف سوئیچینگ استفاده شده است. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2)-VAR(2) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می-دهد که تنها در رژیم با نوسانات بالا، افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار شده است درحالی که شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 1 (رژیم با نوسانات اندک نرخ ارز) نسبت به رژیم 2 (رژیم با نوسانات بالای نرخ ارز) بیشتر است.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تاثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد.

پسته یکی از محصولات عمده ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال های 1980- 2010 میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از الگوی همجمعی نشان دهنده آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده آن است که بیشترین تاثیر گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می شود و موثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تاثیر گذار خواهد بود.

گذر نرخ ارز به قیمت واردات و قیمتهای داخلی در اعمال سیاست پولی؛ بویژه هم اکنون که اقتصاد ایران درصدد شناخت و رفع عوامل تورم زا است، حائز اهمیت است. در این تحقیق تاثیر نوسانات نرخ ارز روی قیمتهای واردات، عمده فروشی و مصرف کننده بررسی می شود. با استفاده از الگوی خود توضیح برداری بازگشتی ارایه شده توسط مک کارتی (2000) و داده های فصلی از بهار 1373 تا زمستان 1385 تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی قیمتها برآورد می شده و با بکارگیری نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس، گذر نرخ ارز به قیمت واردات و قیمتهای داخلی تعیین می شود. یافته های اصلی تحقیق نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز اثر کمی بر روی قیمتها دارند؛ به عبارت دیگر، گذر نرخ ارز ناقص است. گذر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات، نسبت به شاخص قیمتهای عمده فروشی و مصرف کننده بزرگتر بوده و به قیمت عمده فروشی در مقایسه با قیمت مصرف کننده بیشتر می باشد. تجزیه واریانس نشان می دهد که شوکهای نرخ ارز، قسمتی از تغییرپذیری تورم را توضیح می دهند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1350تا 1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی-اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه مثبت متاثر می شود.